L'enquête trimestrielle sur les investissements dans l'industrie de l'Insee est une source d'information très importante sur les évolutions conjoncturelles de l'investissement productif. Toutefois, la nature annuelle des questions posées rend difficile son utilisation pour des prévisions selon un rythme trimestriel. Pour cela, cet article propose un indicateur trimestriel des révisions d'anticipations d'investissement des industriels. Cet indicateur mesure les adaptations des projets d'investissement au cours de l'année, en fonction des évolutions conjoncturelles. Bien corrélé aux évolutions trimestrielles de l'investissement des entreprises, il est disponible environ trois mois avant la publication des premiers résultats des comptes nationaux trimestriels. Les distributions étudiées ne vérifiant pas certaines caractéristiques de la loi normale (les valeurs extrêmes y sont plus fréquentes, et on observe de fortes concentrations autour de la valeur zéro), il est nécessaire de mettre en œuvre une méthode d'estimation robuste aux révisions des valeurs extrêmes. En prenant également en compte la présence d'hétéroscédasticité, il a été choisi d'utiliser la méthode dite des « M-estimateurs Quasi Généralisés ».